在三维CAD制图中，建立自己的坐标系可以通过以下步骤完成：

首先，选择“工具栏”下的“坐标系管理器”工具，打开坐标系面板。

接着，选择“新建坐标系”选项，并输入新建坐标系的名称和描述。

然后，选择“三个点”或“平面和法向量”建立坐标系，并输入坐标系的原点和方向。

最后，保存坐标系并将其设置为当前坐标系即可。建立自己的坐标系可以使绘图更加灵活和方便，可以根据需要在不同的坐标系之间切换，提高绘图效率。