联通来澳门收不到短信可能有几个原因。

首先，澳门与中国大陆有不同的通信制度和规定，可能存在跨境通信限制。

其次，澳门与中国大陆使用不同的移动通信标准，可能导致信号不兼容。此外，可能存在网络覆盖问题或者漫游设置问题。建议您联系联通客服，了解具体原因并寻求解决方案。