大连可以采用多种方式来建设地铁。首先，可以通过政府投资或引入社会资本来融资建设。其次，可以利用地下空间或既有道路进行地铁线路的建设。另外，可以采用先建设轻轨或有轨电车等轨道交通方式，逐步发展成为地铁系统。在建设过程中，还需要考虑地质条件、城市规划、环保等因素，以确保地铁建设的顺利进行。